「FX日記」の記事一覧

外貨預金代わりに、FXを利用している人、あるいは検討しているも多いと思います。
預金と異なり、FXでは利率ではなくスワップポイントという形でリターンが示されます。

利率だと、例えば100万円分の外貨を購入した時に、1年後どれ位リターンがあるのかわかりやすいですが、スワップポイントだと少々計算が必要です。

一方、スワップポイント狙いで行くなら、安定して高いスワップポイントが付いている通貨を狙いたいですね。

2009年から2015年までの有名通貨の利率を計算して比較してみたので、今後の通貨選びの参考にして下さい。なお、スワップポイントはヒロセ通商の値を参照しています。

2009年

2009年はリーマンショック後の低金利状態の年の始まりでした。
ドルやユーロなどはほぼスワップポイント０になりました。
以前なら8%ぐらいあったオーストラリアドルやニュージランドドルも半分以下になりました。
超高金利通貨通貨と言われていた南アランドとトルコリラもかなり減ってしまいましたが、それでも7%近くあって比較的健闘しています。

2010年

2010年はスワップ派にはさらにツラい年になりました。
1位は南アランドで3.663%ですが、2009年に較べて激減しました。トルコリラなどはもはや高金利通貨とは言えない状況です。
ただ、オーストラリアドルは比較的安定してスワップが付きました。

2011年

2011年もそれほど状況は変わりません。米ドルに関してはマイナス金利になっています。
その中でもオーストラリアドルが4%超と健闘が光っています。
かつて超高金利通貨と言われたトルコリラはかなり残念な状況です。

2012年

2012年も1位はオーストラリアドルでしたが、3%程度と更に辛い状況になっています。
南アランドがかなり残念なことになっていますが、トルコリラに少し復活の兆しが見られました。

2013年

2013年はさらに低スワップ状態が進んでいます。1位のニュージランドドルでも2.5%程度と、もはやスワップ狙いは機能していません。

2014年

2014年もほとんど状況は変わりませんが、唯一トルコリラがやや息を吹き返してきました。4%超ならなんとかスワップ狙いが通用するかというところです。

2015年

2015年は3/20までのデータです。
現在のところ、ニュージランドドルが1位が、トルコリラが2位となっています。差は僅差ですが、ニュージランドドルの方がまだ通貨として信頼があるので、どちらを買うとなると圧倒的にニュージランドドルだと思います。
なお、南アランドはもはや存在価値をなくしています。かつての超高金利通貨の面影もありません。

最後に、各年の年利の推移をまとめました。

全体的に安定して年利が高いのがオセアニア通貨のオーストラリアドルとニュージランドドルです。
通貨としても比較的信頼度が高いですし、スワップ狙いならある程度安心して保有できそうです。
また、トルコリラに復活の兆しがあるので、もしかすると今後また超スワップ状態が来るかもしれません。

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最近またトルコリラスワップ作戦が流行りつつあるみたいですね。
数年前のリーマンショックで、私はトルコリラで大損を出したことは以前にも書きましたが、この数年はどうなのでしょうか。

ちょっと気になったので、トルコリラスワップ作戦が有効なのか検証してみました。
と言っても、未来のことは分からないので、過去のデータから有効だったかを検証してみます。

今日が2015年3月20日です。
もし、2008年3月21日にトルコリラを1万通貨購入して7年間持ち続けていたら、損益はどれぐらいなのか？
同じく2009年3月21日にトルコリラを1万通貨購入して6年間持ち続けていたら、損益はどれぐらいなのか？
以下同様に2014年までそれぞれの年で、計算してみました。

計算のデータですが、レートはOANDA(http://www.oanda.com/lang/ja/currency/historical-rates/)のレートを参照しました。
スワップポイントはヒロセ通商のライオンFXのデータを参照しました。
スプレッドは同じくヒロセ通商のライオンFXから「0.16銭」としました。

計算結果を発表する前に7年間の値動きについて少し説明します。
＜2008年3月21日から2015年3月20日までのチャート＞

2008年8月頃から急落しているのはリーマンショックです。
その後しばらくは横ばいでしたが、2010年半ばから再び下げ始めました。トルコの政策金利が低下したことが原因の一つでしょう。
米ドルやユーロなどは2012年半ばから急激に円安となっており、買建てしている人は大きく含み益が出ている状況ですが、トルコリラはそうではありません。
最近のトルコリラは45円から55円ぐらいを行ったり来たりしています。

2008年3月21日にトルコリラを1万通貨購入して7年間持ち続けていたら?

2008年3月21日のレート：79.49円
2015年3月20日のレート：46.55円
スプレッド：0.16円
値幅損益：-33.10万円
2008年3月21日から2015年3月20日までのスワップポイントの合計：19.04万円

損益合計(7年間)：-14.06万円

＜参考＞もし100万円で運用していたら？
1.26万通貨
損益合計(7年間)：-17.69万円
年利：-2.53%

リーマンショック前はスワップが大きく1万通貨で1日400円ぐらいありました。そのため、20万通貨も持っていればそれだけで生活できるという夢の通貨でありました(リーマン後は悪夢に変わりましたが笑)。
リーマン後はスワップは下がり続け、最低では1日20円ぐらいまで下がりましたが最近では45円ぐらいまで戻しています。

さて、2008年からトルコリラを持ち続けていた場合ですが、スワップ益が大きくても値幅の損がそれを大きく上回り、結果的に大損になっています。
現在のスワップのレベルだと、1年に1万通貨で2万円ぐらいなので、プラマイ０になるまであと7年ぐらいかかります。
これはレバレッジ１倍の計算ですが、実際は２倍から５倍でポジションを建てていることが多いと思います。
なので、リーマンショック前にポジションを建てた人のほとんどの人が強制決済か自分で損切りしていると思います。
個人的には５倍で運用していましたが、泣く泣く自分で決済しました…。

2009年3月21日にトルコリラを1万通貨購入して6年間持ち続けていたら?

リーマンショックは１００年に一度と言われるぐらいの異常事態でした。なので、あれで損したのは運が悪かっただけで、トルコリラスワップ作戦が否定されたわけではない、と考えている人もいるかと思います。
しかし、2009年3月21日に購入しても、まだマイナスです。

2009年3月21日のレート：56.01円
2015年3月20日のレート：46.55円
スプレッド：0.16円
値幅損益：9.62万円

2009年3月21日から2015年3月20日までのスワップポイントの合計：9.50万円

損益合計(6年間)：-0.12万円

＜参考＞もし100万円で運用していたら？
1.76万通貨
損益合計(6年間)：-0.22万円
年利：-0.04%

以降同様に、それぞれの年を起点に計算した結果を表にします。

７年間で言うと、2008年、2009年、2010年、2013年に購入した場合がマイナス、2011年、2012年、2014年に購入した場合がプラスとなっています。
プラスと言っても、大幅なものではないですし、年利計算しても大したことありません。
この結果を見ると、トルコリラスワップ作戦が有効とは言えないと思います。
儲かるか損するかは正直運ですね。

昔に比べてスワップもかなり下がりましたし、わざわざトルコリラにこだわる必要は見いだせません。

なお、トルコリラに較べて遥かにスワップの低い米ドルの7年間のチャートがこれです。

御存知の通り、最近は急激に円安になっています。
もし、2008年3月21日に1万通貨を購入していたら値幅だけで20万円ぐらい儲かっています(スワップ益は1.74万円です)。

とはいえ、未来のことはわかりません。
トルコの政策金利が急上昇してスワップポイントも激増するかもしれません。
またいずれトルコリラの時代がくる可能性はあります。

トルコリラを扱うFX業者はあまり多くありませんが、一番メジャーなのはヒロセ通商だと思います。
→ヒロセ通商のHPはこちら

2/20
2勝3敗(1万通貨)
-271円(-2.5pips)
取引通貨：ユーロドル

回数 勝ち負け(円)
1戦目 　　-23
2戦目 　　606
3戦目 　　-605
4戦目 　　-593
5戦目 　　344

結局この日も敗北に終わった。
言い訳しても結果は変わらないし、見苦しいだけだろうが、それでも言いたい。
この日は妻が邪魔してきたので２回もビッグチャンスを逃した。

うちの妻はかまってちゃんである。こちらの都合を考えず、寄ってくる。
トレード時間中、２回もかまって攻撃に遭い、相手をしている時にレンジブレークが起きていた。もし画面を見ていたら合計30pipsぐらいとれていただろう。
かなり大きいチャンスだった。
自分のせいで負けるなら納得行くが、他人のせいだと本当に悔しい。

今週は３日トレードをしたが、全体的に負である。しかし、やり方は間違ってないと思うし、自分ルールは守れている。
来週もこれの調子でやってみようと思う。
しかし、妻対策は考えねば…。